做期货老是亏钱？普通人到底怎么用Python搞量化交易？

摘要： 期货股票市场噪音太多，频繁交易常导致亏损。Python量化交易提供规则化买卖点，从聚宽、米筐等平台入门，掌握均线交叉双均线策略，用代码管住情绪，实现纪律化投资，让普通人也能上手。

为什么普通人做期货和股票老亏钱

期货市场带杠杆，股票市场情绪波动大。大多数散户盯着K线图，听消息下单，结果手续费交了一堆，本金却越来越少。问题出在没规则，凭感觉做单，人性里的贪婪和恐惧会反复收割自己。量化交易就是用代码把买卖规则写死，让机器帮你执行，屏蔽情绪干扰。

Python量化入门到底该学什么

别被“量化”两个字吓到。入门阶段只需要搞懂三件事。第一，怎么获取历史行情数据。第二，怎么用简单规则生成买卖信号。第三，怎么回测这个信号过去赚不赚钱。不需要你成为程序员，能看懂基本的循环和判断就行。

免费又友好的数据平台推荐

聚宽JoinQuant和米筐RiceQuant是国内做股票和期货量化最常用的两个平台。它们提供在线编程环境，历史数据直接调用，不用自己搭建数据库。注册账号后，在“研究”环境里能直接写Python代码拉取股票或期货的日线、分钟线。

TuShare是另一个获取数据的工具包。通过pip install tushare安装，用一行代码就能拉取期货主力连续合约的收盘价。免费版有积分限制，但做入门练习完全够用。

做期货老是亏钱？普通人到底怎么用Python搞量化交易？

vn.py适合想深入期货交易的人。它对接国内多家期货公司柜台，支持CTP接口，能做实盘自动下单。不过新手先别碰实盘，用它自带的回测模块跑策略就行。

从双均线策略开始上手

双均线策略是量化入门里的“Hello World”。逻辑简单：短期均线上穿长期均线就买入，下穿就卖出。用Python表达如下。


import pandas as pd

# 假设df包含日期和收盘价close

df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()

df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()

df['signal'] = 0

df.loc[df['ma5'] > df['ma20'], 'signal'] = 1

df.loc[df['ma5'] <= df['ma20'], 'signal'] = 0

df['position'] = df['signal'].shift(1)

df['return'] = df['close'].pct_change() * df['position']

print(df['return'].cumsum().iloc[-1])

这段代码会输出一个累计收益率数值。正数代表策略赚钱，负数代表亏钱。把股票代码换成期货主力合约，比如螺纹钢RB888，也能跑。