股票期货交易不可违背的生存法则
做股票和期货，亏钱的人各有各的亏法，赚钱的人却守着相似的规矩。这些规矩不是玄学，是拿真金白银换来的硬道理。
趋势是你的饭碗
价格往哪个方向走，你就往哪个方向做。股票也好，期货也好，别跟市场较劲。上升趋势里做多，下降趋势里做空或者空仓。判断趋势不用搞复杂，看均线排列、看高低点是否依次抬高或降低，足够了。逆势抄底摸顶，一次两次可能蒙对，长期干下去账户一定缩水。
期货带杠杆，趋势做反了爆仓就是几分钟的事。股票虽然不会瞬间归零，但逆势死扛也会让本金腰斩再腰斩。
仓位管理决定你能活多久
满仓干一只股票，或者期货重仓隔夜，等于把命交给运气。合理的做法是单笔交易亏损不超过总资金的百分之二。股票分仓三到五只，期货根据保证金和波动率调整手数。
举个例子，十万块做期货，一手螺纹钢波动一个点是十块，你打算止损二十个点，那亏损就是两百块。总资金百分之二就是两千块，你可以开十手。这叫以损定量。仓位重了，一个反向跳空你就出局，后面行情再大也跟你没关系。
止损是空气 没有就憋死
每笔交易进场之前，先想好亏多少走人。止损位设在技术上有意义的地方，不是凭感觉。股票跌破关键支撑，期货跌破前低或者均线，无条件离场。
止损一旦触发，不要犹豫，不要撤单，不要移动止损位。你移动一次，就会移动第二次。期货里扛单，浮亏加仓，那是通往爆仓的高速路。
让利润奔跑 别手痒
盈利的单子拿不住，亏钱的单子死扛，这是散户通病。趋势走出来，要用移动止损或者跟踪止盈的方式让利润扩大。股票涨了百分之二十就急着卖，后面翻倍跟你无关。期货更明显，一波流畅趋势能覆盖十次小止损。
盈亏比至少做到三比一。亏一块钱，赚三块钱，这样胜率四成就能赚钱。
情绪是最大的对手
市场专门收拾聪明人。连亏三笔之后想一把翻本，赚了钱又想赚更多，这些都是情绪上头。解决办法是写交易计划，按计划执行，不看盘的时候关掉软件。
期货日内频繁交易，手续费和滑点会吃掉本金。股票天天追热点，最后接盘的都是自己。
简单规则重复做
交易系统不需要多复杂。一根均线，一个突破形态，加上资金管理和止损，就能赚钱。问题是大部分人嫌简单，非要去学几百个指标。
用代码回测一下你的想法，看看历史数据里能不能盈利。能盈利就机械执行，不能就换。下面是简单的双均线策略示例，用于判断趋势方向。
import pandas as pd
close = pd.Series([...])
ma_short = close.rolling(10).mean()
ma_long = close.rolling(60).mean()
signal = (ma_short > ma_long).astype(int)
这段代码不构成买卖建议，只是告诉你规则可以量化。
期货特有的杠杆纪律
期货保证金交易，杠杆放大收益也放大亏损。隔夜持仓要关注外盘走势和宏观数据。日内交易控制开仓次数，一天超过五次还亏钱，立刻停手。
不要用股票思维做期货，股票跌了可以装死，期货跌了会被强平。保证金不够，交易所直接砍仓，不给你商量余地。
股票期货通用的一条铁律
保住本金。只要本金还在，机会永远有。亏掉百分之五十，需要赚百分之百才能回本。每次下单前问自己，这笔交易最坏亏多少，能不能接受。
交易不是比谁赚得快，是比谁活得久。规则写下来，贴在屏幕边上，每天看一遍。
