2024全球系统重要性银行名单公布，中国五大行情况如何？

全球系统重要性银行名单概况

整体名单情况

2024年金融稳定委员会公布的全球系统重要性银行名单共有29家机构入选，数量与2023年相同。这一榜单反映了全球银行业格局的发展与变迁，自2011年开始公布以来一直是全球金融监管改革的重要基础。国际监管机构在2008年金融危机后推出系列改革措施，2010年提出概念并于2011年公布首批名单，后续不断完善相关要求。

国内外银行分组变化

在这份名单中，海外部分银行有组别变动，如美国银行分组下降，法农信贷分组上升。而国内入选的五大行数量与分组维持不变。工商银行、中国银行、农业银行、建设银行仍在第二组，交通银行处于第一组。这显示出中国银行业在全球系统重要性中的相对稳定地位。

中国五大行的历史入选情况与评估

入选历程回顾

自2011-2015年，中国银行、工商银行、农业银行、建设银行先后入选全球系统重要性银行名单，2023年交通银行也入选。这些中资银行自入选后都稳定在名单内，部分银行如农业银行、建设银行在去年提升了档位。这表明中国大型银行在全球金融体系中的影响力逐步增强。

评估框架解析

全球系统重要性银行的评估框架涵盖规模、关联性、可替代性、复杂性和跨境业务五个权重维度，还有13个二级指标。通过加权评分来全面评估银行的系统重要性水平。之前惠誉博华的测算显示各银行分数有不同变化，农业银行分数增长幅度最高，其他几家银行分数有不同程度下降。

TLAC债券发行与监管要求

监管要求阐述

入选全球系统重要性银行名单的银行面临更高的核心资本与TLAC监管要求。不同时间被认定的银行要求不同，如2022年前被认定的四大行和2022年1月1日后被认定的交通银行都有各自的分阶段TLAC/RWA、TLAC杠杆比率要求，同时还有附加资本监管要求等。

债券发行情况

在监管要求下，国内五家入选的国有大行将TLAC债券发行提上日程且首笔发行均已落地。交通银行刚刚发行完首期TLAC债券，五家大行首期发行规模接近总获批额度的一半。各银行发行额度使用情况不同，如农业银行、建设银行已用尽额度，其他银行还有未发额度。

TLAC缺口现状与未来变化

当前缺口计算

从2024年第三季度末的数据来看，不同银行的TLAC/RWA比例不同。若将发行规模全额计入，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行的比例各有不同，交通银行存在一定静态缺口。其资本充足率和距离达标要求的缺口受多种因素影响，不过它还有剩余额度可在年内继续发行债券。

未来缺口预测

对比2023年，中资银行第二阶段静态缺口有所收窄，但未来补充总损失吸收能力规模与资产增速密切相关。在不同的资产增速和利润分配假设下，五大行第二阶段总损失吸收能力补充缺口会有不同情况，而且受财政部发行特别国债补充核心一级资本影响，各银行缺口缩减情况会有差异。

相关问答

全球系统重要性银行的评估框架包含哪些方面？

全球系统重要性银行的评估框架包含规模、关联性、可替代性、复杂性和跨境业务五个权重维度，其下还有13个二级指标，通过加权评分全面评估银行的系统重要性水平。

交通银行的TLAC债券发行情况如何？

交通银行刚刚发行了首期TLAC债券，27日起息，计划发行规模200亿元，实际发行总额为300亿元，剩余1000亿元额度有效期至2024年12月31日。

四大行在2025年初的TLAC/RWA比例要求是多少？

工商银行、中国银行、建设银行、农业银行“TLAC/RWA”比例需分别在2025年达到20%。

中资G-SIBs的第二阶段静态缺口相比2023年有何变化？

中资G-SIBs在4万亿元，其中有部分资本新规实施产生的一次性影响。

农业银行的资本水平与其他三家银行有何差异？

从2024年第三季度末的数据观察，由于近期的高速规模增长，农业银行的资本水平与工商银行、建设银行、中国银行存在一定差距。

财政部发行特别国债注资对各银行有何影响？

在财政部发行特别国债注资五大行遵循“分期分批、一行一策”思路下，预计各家机构的第二阶段资本缺口缩减情况会出现一定差异。